Короче говоря, открытый интерес может быть заведомо ненадежным индикатором, особенно в краткосрочной торговле. Однако его все еще можно использовать для подтверждения существующей гипотезы о краткосрочном или даже долгосрочном направлении рынка. Рынок нисходящий объем и открытый интерес растут — слабина трендаСлабым рынком на нисходящем тренде, считается тот, на котором объем и открытый интерес растет. Значение открытого интереса всегда изменяется на значение кратное 2. Это связано с тем, что в рынке всегда две стороны, и если открытый интерес увеличивается, то он увеличивается как у покупателя, так и у продавца.

Если же старые сделки аннулируют обе стороны, то показатели уменьшаются. Это свидетельствует о том, что значение открытого интереса на Форекс, то есть индикатор Open interest может увеличиваться лишь при одновременном заключении новых позиций двумя участниками торговли. Уменьшение значения индикатора происходит при закрытии старых сделок одновременно двумя сторонами. Параметры Open interest остаются без изменений, если одним участником торговли открывается новая позиция вместе с закрытием старой сделки другим участником. Хотя большинство людей понимают, что акции движутся благодаря объему, многие игроки фондового рынка не знают об одном из основных различий между акциями и биржевыми товарами.

При этом запоздавшие покупатели продолжают открывать длинные позиции, потому что помнят вчерашний трендовый день. Часть трейдеров фиксируют прибыль по длинным позициям, поэтому OI Analyzer Sell снижается. Перед нами трендовый день – это видно по вытянутому вверх профилю и по трем единичным принтам покупателей. Для прибыльной торговли надо как можно быстрее присоединиться к агрессивной и сильной стороне. Если цена устойчиво держится выше, а индикатор смотрит вверх, стоит покупать.

Между тем правда заключается в том, что эффект был вызван какой-то третьей силой, прятавшейся за деревом, либо вообще чем-то необъяснимым. Высокие значения OI говорят нам по большей части, что толпа, или массы, пришли на рынок, а они, как выясняется, обычно ошибаются. Когда OI очень мало, то у публики нет интереса к данному рынку — это чисто операторский рынок. Как правило, именно здесь берут начало крупные движения рынка вверх, когда у публики нет аппетита к покупкам. Он не предложил бы вам ее, если бы не думал, что знает что-то, чего не знаете вы.

Что такое ОИ и в чем его отличие от индикатора Volume/Объем

В конце 2003 года, мы наблюдали противоположную ситуацию, низкое значение «открытого интереса» и большой объем коротких позиций коммерческих игроков. На следующем графике вы видите, кроме графика золота и индикатора на основе «открытого интереса», 26-недельный стохастик чистого коммерческого позиционирования. До этого при изучении графиков мы в основном рассматривали ценовые показатели, и только мимоходом касались объема. В этой главе, посвященной непосредственно изучению трехмерного подхода к графическому анализу, мы подробнее остановимся на двух остальных показателях рыночной динамики - объеме и открытом интересе.

Следовательно, 7% внутридневная коррекция принудительно останавливает всех, кто использует кредитное плечо 15x или выше. На самом деле, тестируя это предположение, мною был замечен очень интересный нюанс. Как показывают наблюдения для инструмента Si, открытый интерес по “зависшим в ловушке” позициям высвобождается в том же объеме примерно через 200 тиков. В точке 1 цена пробивает уровень поддержки, фиксируем появление крупного трейда продавца, который возможно открывал свою позицию в сторону продолжения пробоя. Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах.

Изменение ОИ

Этим различием являются открытые позиции (open interest — OI). В отличие от работы с акциями торговля биржевыми товарами — игра https://boriscooper.org/ с нулевой суммой. Здесь всегда есть некоторое суммарное количество коротких позиций, называемое открытой короткой позицией.

Открытый интерес - это количество открытых контрактов (обязательств) на определенном рынке. Открытый интерес вычисляется для рынков фьючерсов и опционов. Он используется в качестве индикатора силы рынка, а также для измерения активности торговли на рынке, но это - не то же самое, что объемы. Объем тоже используется в качестве индикатора силы рынка и для того, чтобы видеть, насколько активно проходит торговля на данном рынке.

Это полная противоположность и происходит, когда CVD достигает нового максимума/минимума, а цена нет. Это показывает нам, что на новых максимумах/минимумах нет интереса со стороны агрессивных покупателей/продавцов. Они оба дают вам сигнал, при котором вы должны начать обращать внимание на возможность либо затухания движения, либо выхода из вашей позиции. Рынки постоянно меняются и меняют среду на протяжении всех таймфреймов, поэтому вы всегда должны помнить о том, что происходит, прежде чем вы начнете подвергаться влиянию технических индикаторов. Но имейте в виду, что эти индикаторы по-прежнему являются просто инструментами, которые должны помогать вам в принятии решений. Торговые индикаторы в сообществе трейдеров часто вызывают большую дискуссию вокруг себя.

Данный показатель (ОИ) актуален и транслируется только для фьючерсов. Она внушала сильную уверенность настолько, что в остальных 10% меня просто постоянно нокаутировало. Деньги открытый интерес индикатор с рынка ушли массово, ОИ «обнулились», сложились на 40% и стали показывать по другому. Впрочем, к текущему моменту (2020г) ОИ по всем инструментам так особо и не восстановились.

С чем "есть" открытый интерес?

Если растут сразу оба показателя, существует малая вероятность того, что тренд изменится. В то же время, если уменьшаются сразу оба показателя, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает и вскоре произойдет его разворот. Сегодня хотела бы поговорить о понятии открытого интереса на рынке криптовалют, чем понимание этого понятия может помочь нам в торговле и как интерпретировать данные показатели. Трейдеры всегда ищут информацию, чтобы получить некоторое преимущество на рынке, а самая ценная информация– это та, которая дает нам представление о том, что же делают другие трейдеры. Объем криптоторговли — это количество контрактов, проданных за данный период. Всякий раз, когда кто-то покупает контракт, продает контракт или закрывает свою позицию, объем контракта соответственно увеличивается.

Сам по себе открытый интерес представляет ту вечную борьбу быков (покупателей) с медведями (продавцами). В основном это происходит потому, что люди склонны использовать несколько одинаковых, которые включены в каждую книгу или курс по трейдингу для начинающих. Как вы можете видеть на этом графике, в нижней части резкой распродажи были исполнены крупные ордера на продажу. В своей торговле я всегда слежу за тем, как рынок торгуется по отношению к дневному, недельному и месячному VWAP, и ищу возможные развороты, когда он достигает стандартного отклонения. Когда цена идет вверх или вниз с увеличением OI, это можно считать здоровым движением.

ОИ учитывается только при торговле на срочном рынке , в частности ФОРТС. Соотношение открытых позиций покупателей и продавцов — важный статистический показатель для оценки вовлеченности участников в торговлю финансовым инструментом на срочном рынке. Анализ его динамики позволяет трейдеру составить представление о текущей ликвидности на фьючерсных торгах. На рисунке ниже показан фьючерсный контракт на нефть марки Брент , в нижней части графика значение открытого интереса отображается платформой ATAS в виде японских свечей. Вы можете заметить, что значение открытого интереса постоянно растет. В первую очередь это связано с тем, что контракт BRV9 только вступил в свои права и большинство трейдеров закрыли свои позиции на предыдущем контракте BRU9 и открыли новые позиции в контракте BRV9.

Открытый интерес на рынке фьючерса на нефть CL

Снижающийся открытый интерес показывает, что доля новых позиций уменьшается. Это говорит о том, что данный рынок может войти в период пониженной активности торговли, и велика вероятность рейнджевого движения. Это сугубо вторичный индикатор или торговый «фильтр», его следует всегда использовать как опору. Ои полезен для подтверждения анализа рынка, но никогда не должен составлять фундаментальную основу для него.

• Открытый интерес обычно оценивается наряду с текущей ценой (бид, аск и последняя цена) и объемом, когда рассматриваются котировки на рынке опционов или фьючерсов.
• Мы выяснили какие сделки приводят к росту ОИ, а какие – к его снижению.
• Объем и открытый интерес-две основные переменные, указывающие на потенциальное движение опциона.
• В торговле биржевыми товарами нет ограниченного числа контрактов, выпущенных в обращение.
• На примере ниже мы отметили, что в некоторых барах замечены инициативные продавцы (это видно по индикатору Delta), а их сделки привели к росту открытого интереса.

В таком случае любое снижение цены к уровню, где контрольная свеча получила свое начало, означает приближение цены к уровню поддержки и предписывает открывать покупки с целью последующего роста актива. 💡В терминале Tiger.Trade индикатор Open Interest отображает изменение открытого интереса за определенный интервал времени и является индикатором срочного рынка. AkaRem, открытый интерес рассчитывается по количеству предлагаемых коротких ИЛИ длинных позиций, но НЕ ПО ОБОИМ. След., открытый интерес — показатель позиций, которые еще обращаются и не закрыты. После открытия торгового дня, далее на протяжении сессии ведущими и определяющими конечные результаты - являются профессиналы, крупные игроки. Если мнения профи не соответствуют с бычьим настроением толпы любителей на открытии, профессионалы будут определять цены более низкие для закрытия.

Разница открытого интереса и объёма заключается в том, что объём отражает количество купленных-проданных контрактов (оборот на рынке), а открытый интерес показывает размер рынка (количество наличного товара). Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация. Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени. Крупные трейдеры и управляющие хэдж-фонды, как правило, заблаговременно наращивают свои позиции, поэтому если рынок еще не отыграл ожидаемого события — на это можно ориентироваться в своей торговле.

Настройка индикатора открытого интереса

Индикатор защищает трейдеров от лишних убыточных сделок и показывает ложные движения. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках. Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже. Очень похоже, что следующий день начинается с “выноса стопов”, потому что торговая сессия открывается выше предыдущего дня.

Новости по теме открытый интерес:

Аналитические данные по изменениям индикатора открытого интереса могут оказать трейдерам существенную помощь при совершении сделок . Высокий показатель открытого интереса предрасполагает к продолжению ценовой тенденции, свидетельствуя о притоке денежных средств. В то же время ощутимое движение ОИ вверх свидетельствует о возрастающем ажиотаже среди участников торгов. Открытый интерес также можно использовать для предположения, будет ли рынок находиться в тренде или в рейндже. Растущий открытый интерес показывает, что доля новых позиций увеличивается. Это говорит о том, что на данном рынке происходит активная торговля, и вероятность тренда высока.

Открытый интерес представляет собой общее количество контрактов, открытых в настоящее время на рынке. С момента создания бирж (уж более двух столетий) основными видами анализа были технический анализ и фундаментальный анализ. Сейчас же мы можем видеть и выставленные ордера-заявки (в виде стакана), и исполняемые сделки (в виде принтов) и как объединяющее первое и второе - наторгованный объём контрактов (акций). При снижении ОИ в отношении тренда нетрудно прогнозировать ценовой разворот. Потеря интереса к тренду со стороны участников может спровоцировать коррекцию ценовой тенденции или ее долгосрочную стабилизацию на одном уровне.

Нет, не вводите людей в заблуждение, Открытый интерес — это суммарное количество всех открытых лонг и шорт контрактов, без разделения на юр и физ лиц. Данные по открытым позициям которые даёт по подписке MOEX разделяют юр и физ лиц а так же их шорты и лонги. Вот пример, ОИ увеличился на 5000, кто-то набрал лонгов на 2500 и шортов на 2500, а кто что взял не понятно. По открытым позициям можно посмотреть кто это был конкретно. Для настройки доступны Таймфрейм, тип отображения (Колонки, Свечи, Линия), цвет.

Аналогичным образом увеличение OI при снижении цены подтверждает нисходящий тренд. Рост или снижение цен при неизменном или уменьшающемся OI может указывать на возможный разворот тренда... Открытый интерес — общее количество нереализованных длинных или коротких позиций на рынке, но не сумма тех и других. Дело в том, что величина открытого интереса равна количеству контрактов. Таким образом, два участника рынка — покупатель и продавец — вместе как бы составляют один контракт.